証券新報ダイジェスト
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リーマンＣＤＳ40兆円 実損は8000億円程度との見通し
ブルームバーグニュースや日本経済新聞の報道によると、10日に行われたリーマンブラザーズ債に対するＣＤＳ4000億ドル（約40兆円）の清算の清算価値は8.625％となった。残りの約36兆8000億円は損失となるが手数料やヘッジで、売り手の金融機関の損失は全世界で7000億円?8000億円程度との業界団体の見方がある。国内に余波が出るとの報道もあるが、金曜日の米市場はこの見通しで株価が戻したとの観測が流れていた。
米国 売り規制検討
米ＳＥＣは、空売りの抑制の為に急落銘柄の空売りの一時禁止を検討しているとブルームバーグが報じている。株式が20％を超える値下がりで引けた場合はその後3日間にわたって空売りが制限されるとしている。
10月10日の米国市場
10日の米株式市場は乱高下。ダウ工業株30種平均終値は前日比128ドル安の8451ドル19セントとなり、8日続落を記録。ナスダック総合株価指数は4.39ポイント高の1649.51ポイントで取引を終えた。アジア、欧州株の下落を受けて、寄付きでのダウ平均は５年半ぶりに8000ドルの節目を割り込んだものの、ブッシュ大統領の演説に加え、午後にはセリングクライマックスとの思惑も広がり、300ドル超の上昇を見せたが、引けにかけ戻り売りも出た模様。ダウ構成銘柄では、ＪＰモルガン、ＧＥ、シティ、バンカメ、ベライゾンらが買われた半面、アルコア、シェブロン、エクソンモービル、ボーイング、コカコーラ、ＨＰ、キャタピラーらが売られた。なお、シカゴ日経平均先物は続落。12月物終値は前日比615円安の8000円、大証後場終値を20円下回った。
Ｓ＆Ｐ カリフォルニア格下げの可能性
ブルームバーグは、Ｓ＆Ｐが、カリフォルニア州が毎月の支払い４０億ドルを借り入れすることが出来なければ同州の格付けを引き下げる可能性がある。と報じている。カリフォルニアの地方債発行残高は５１０億ドルで、地方債では最大。現在の格付けはＡ＋
ドイツ連銀総裁 週明けまでに銀行救済策発表
ドイツ連銀のウェバー総裁、シュタインブリュック独財務相は、Ｇ７の会見で週明けの取引開始までに銀行を救済する包括的な政策を発表すると述べた。
ファニーメイ、フレディマックが不良資産の買い入れ開始
ブルームバーグは、米連邦当局者の話とし、ファニーメイ、フレディマックに対して不採算となった住宅ローン関連証券の月あたり４００億ドル規模の買い入れを開始するように指示した。と報じている。購入対象は、サブプライムローンとオルトＡ証券、債務不履行に陥ったプライムローン証券。なお、財務省の７０００億ドルの枠とは別に実施される。
米地銀が２行が破綻
ブルームバーグは、米イリノイ州のメリディアンバンク、ミシガン州のメインストリートバンク、が１０日に州当局によって閉鎖されたと報道している。メリディアンバンクは資産３９００万ドル、預金３７００万ドル、メインストリートバンクは資産９８００万ドル、預金８６００万ドル。両行とも他行が業務を引き継ぎ営業再開が決定している。
トヨタとＧＥ 翌日物ＣＰ利下げ
ブルームバーグがまとめたデータによると、トヨタの金融部門は最上級の格付けを付与された翌日物ＣＰの利回りを2％から0.5％に引き下げ、ＧＥも3日以来最も低い0.25％に引き下げた。
米フォード マツダ株売却打診
米フォードは、複数の日本企業にマツダ株の売却を打診していると、ＮＨＫが報じている。1000億円程度をマツダ株売却で確保する。全株の売却でなく、一部の株式の売却に留まる模様。
原油 1バレル77.7ドル 商品相場大幅安
ＷＴＩ原油先物は77.7-8.89ドルで先週の取引を終了した。ＣＯＭＥＸ金先物は859-27.5。ＬＭＥ銅先物も4790-525。CBOTトウモロコシ先物は408.25-30、小麦先物563-41と、商品相場はいずれも大幅安となった。
リーマンブラザーズＣＤＳ １ドルあたり91.375セント
日本時間の、この日に入札が行なわれたリーマンブラザーズ債のＣＤＳ決済について額面1ドルあたり91.275ドル支払いと、ブルームバーグが報じている。
ポールソン財務長官 銀行株購入は出来るだけ早期に
ブルームバーグは、ポールソン財務長官はＧ７後の会見で、銀行株の購入について「出来るだけ早期に、適切かつ効果的にそれを行なう」、「我々を信用してほしい、我々は時間を無駄にしない、関係者は問題に対処するため２４時間態勢で働いている」と述べたと報じている。また、同長官は、株式の購入は住宅ローン関連資産の購入と並行して実施されるとしている。
ＧＭ クライスラーが合併交渉 日産とも協議
ブルームバーグはニューヨークタイムズの報道として、「ＧＭとクライスラーが合併交渉に向けた予備交渉を進めている」と報じている。また、クライスラーの親会社の米サーベラスは、日産やルノーとも協議を開始したとしている。
NY株 乱高下で続落
10日のＮＹは、ダウ平均が寄り付き直後700ドル近く急落し8000ドルを割ったあと、急速に値を戻しプラス圏に入るなど荒れた展開となった。一時は300ドルを上回る場面もあったが、結局終値は前日比128ドル安の8451.19ドルで大引けを迎えた。ナスダックは4.39ポイント高の1649.51だった。
G7 金融危機対策合意
先進７カ国財務相･中央銀行総裁会議は、行動計画を採択して閉幕した。共同声明の形は取らなかった。
合意は以下５項目。
・重要な金融機関の破綻防止にありとあらゆる手段を講じる。
・機能停止した信用･金融市場を緩和し､金融機関間の流動性と資金調達が幅広く行える事を確認する。
・銀行と主要金融機関が信頼を取り戻し、個人/企業への貸し出しが速やかに行えるよう、公的･民間資金から十分な資本を確保できる事を確認する。
・各国の預金保護機構が確り機能しており､預金者は全額保障する事に首尾一貫しているを確保する。
・証券化商品と債権の流通市場(セカンダリマーケット)を再開するために行動する。